Unser Kernprodukt ist der portfolio decision maker, eine Standardsoftware zur integrierten Risk-/Returnsteuerung des Gesamtbankportfolios.

Hintergrund

In einem sich verschärfenden Wettbewerb sehen sich viele Banken steigenden Risiken bei gleichzeitig sinkenden Ertragsmargen ausgesetzt. Es entsteht die Wettbewerbsnot­wendigkeit, das bankweite Risiko- und Rentabilitätsmanagement in effizienter Weise miteinander zu verzahnen, um bankweit die best mögliche Performance in Relation zu den eingegangenen Risiken zu erzielen. Gleichzeitig wachsen die regulatorischen An­forderungen an die Qualität des Risikomanage­ments. Die Implementierung effizienter Risiko- und Kapitalstrategien rückt sowohl aus bankinterner als auch aus aufsichts­recht­licher Perspektive, insbesondere durch die zweite Säule in Basel II und durch MAK, in den zentralen Fokus des Bankmanagements. Die Umsetzung einer Risiko-/ Ertragsorientierten Portfoliosteuerung über die Handelsbereiche hin­aus sowohl auf aggregierter Kreditportfolio- als auch auf Gesamtbankebene wird zu einem ausschlag­gebenden Wettbewerbsfaktor.

Funktionalität

Der PortfolioDecisionMaker (PDM) ist eine Standardsoftwarelösung zur integrierten, Risiko/Ertragsorientierten Portfoliosteuerung. Der PDM generiert ein System effizienter und konsistenter Plankennzahlen für Risiko und Ertrag durchgängig auf allen Ebenen des Gesamtbank- bzw. Kreditportfolios. Optimale Zielportfolios werden mittels eines Optimierungsalgorithmus identifiziert und in operative Steuerungsvorgaben der dezentralen Einheiten / Profit Center übersetzt. Hierzu werden effiziente Risikokapital-Limitsysteme im Gesamtportfolio erstellt und Risk-/ Returnkennzahlen für die dezentralen Einheiten berechnet, insbesondere Ertragsziele und Risikorentabilitäten wie RORAC und ROE.

Die vom PDM ermittelten optimalen Risk-/Return-Kennzahlen dienen als Steuerungsvorgaben im laufenden operativen Geschäft und können in der integrierten Version des PDM in einen durchgängigen, laufenden Soll-Ist-Vergleich eingespeist werden.

Aus den optimalen Portfolios lassen sich Entscheidungsvorgaben für die Ableitung effizienter und konsistenter Risikostrategien ableiten, beispielsweise Vorgaben für optimale Branchen- oder Ratingklassen-Allokationen.

Leistungsmerkmale

Ihr Nutzen

Der pdm unterstützt Sie bei Ihrer bankweiten Integration von Risiko- und Rentabilitätsmanagement und der Umsetzung effizienter Kapital- und Risikostrategien.

Technische Merkmale

Der PortfolioDecisionMaker basiert auf innovativen Verfahren der Risikomessung und Portfoliooptimierung. Die Java-Basierte Standardsoftwarelösung kann als Planungs- und Steuerungsinstrument sowohl auf Gesamtbank- als auch auf Teilportfolio-, insbesondere auf Kreditportfolioebene, eingesetzt werden und wird entweder als Standalone- oder als vollintegrierte Version angeboten. Auf Grund der flexiblen Konfigurierbarkeit der Daten- und Oberflächenstrukturen kann der PDM an die individuellen Portfoliogegebenheiten, Datenstrukturen und inhaltlichen Anforderungen Ihres Risikomanagements bedarfsgerecht angepasst werden.

Der PDM stellt ein leistungsfähiges Softwaretool zur bankweiten risiko-/ertragseffizienten Portfoliosteuerung dar. Darüber hinaus unterstützt acaron mit hoch qualifiziertem Fachwissen und Expertise in den Bereichen der Gesamtbanksteuerung die Umsetzungsprozesse und verfügt über umfangreiche Erfahrung und Kompetenz in Softwareimplementierung und Risikomanagement.